高盛经济学家Spencer Hill撰写报告称,美国国债市场对美国经济数据意外的敏感度接近2007年的水平,并且在两年期国债品种上表现“特别明显”,“自5月份以来,反应的敏感度大致翻了一倍”;不过股市的敏感度“仍然相当低”。假设经济增长趋于稳定,通胀超过美联储目标并且紧缩周期恢复,高盛认为“2020年金融市场对意外通胀和工资数据的敏感度将大幅上升。”
来源:新浪财经
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