高盛经济学家Spencer Hill撰写报告称，美国国债市场对美国经济数据意外的敏感度接近2007年的水平，并且在两年期国债品种上表现“特别明显”，“自5月份以来，反应的敏感度大致翻了一倍”;不过股市的敏感度“仍然相当低”。假设经济增长趋于稳定，通胀超过美联储目标并且紧缩周期恢复，高盛认为“2020年金融市场对意外通胀和工资数据的敏感度将大幅上升。”
来源：新浪财经
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