以債之矛，還子之盾——公司債ETF(511030)投資價值凸顯

信用債ETF日度跟蹤顯示總規模4915億元，單日上升7.7億元，其中基準做市ETF上升0.4億元、科創債ETF上升1.0億元；加權久期中位數3.4年。流動性：整體成交金額1902億元，平均單筆成交額599萬元（基準做市345萬元、科創債632萬元）；換手率中位數36.5%。估值情況：收益率中位數1.82%，貼水率中位數-18.5BP（基準做市-21.2BP、科創債-16.4BP）。

公司債ETF當前久期1.95年，靜態1.90%，昨日出現5BP升水，有8300w申購，投資價值凸顯。

截至2025年11月5日 15:00，公司債ETF(511030)上漲0.02%， 實現10連漲。最新價報106.61元。拉長時間看，截至2025年11月5日，公司債ETF今年以來累計上漲1.43%。

流動性方面，公司債ETF盤中換手10.1%，成交23.78億元，市場交投活躍。拉長時間看，截至11月5日，公司債ETF近1月日均成交21.97億元。

規模方面，公司債ETF最新規模達235.47億元，創近1年新高。

份額方面，公司債ETF最新份額達2.21億份，創近半年新高。

從資金淨流入方面來看，公司債ETF近10天獲得連續資金淨流入，最高單日獲得1.46億元淨流入，合計「吸金」4.30億元，日均淨流入達4300.07萬元。

數據顯示，槓桿資金持續佈局中。公司債ETF前一交易日融資淨買額達4264.77萬元，最新融資餘額達4541.74萬元。

截至11月5日，公司債ETF近5年淨值上漲13.33%。從收益能力看，截至2025年11月5日，公司債ETF自成立以來，最高單月回報為1.22%，最長連漲月數為9個月，最長連漲漲幅為3.80%，漲跌月數比為59/21，年盈利百分比為83.33%，月盈利概率為78.96%，歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年11月5日，公司債ETF近3個月超越基準年化收益為2.44%。

截至2025年10月31日，公司債ETF近1個月夏普比率為1.81。

回撤方面，截至2025年11月5日，公司債ETF近半年最大回撤0.28%，相對基準回撤0.04%。回撤後修復天數為29天。

費率方面，公司債ETF管理費率為0.15%，託管費率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年11月5日，公司債ETF近1月跟蹤誤差為0.012%。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數(總值)淨價指數，為多角度反映人民幣債券市場的走勢，中債金融估值中心有限公司將於6月15日發佈中債-中高等級公司債利差因子指數，該指數以主體和債項評級AAA的上交所公司債為基礎，按照中債市場隱含評級分為三組並以利差因子進行細分，可作為投資中高等級公司債的業績比較基準和投資標的。中債-中高等級公司債利差因子指數的財富指數代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點值為100，包含待償期分段子指數，每季度第一個銀行間市場工作日調整指數成分券。

内容來源：有連雲