以债之矛，还子之盾——公司债ETF(511030)投资价值凸显

信用债ETF日度跟踪显示总规模4915亿元，单日上升7.7亿元，其中基准做市ETF上升0.4亿元、科创债ETF上升1.0亿元；加权久期中位数3.4年。流动性：整体成交金额1902亿元，平均单笔成交额599万元（基准做市345万元、科创债632万元）；换手率中位数36.5%。估值情况：收益率中位数1.82%，贴水率中位数-18.5BP（基准做市-21.2BP、科创债-16.4BP）。

公司债ETF当前久期1.95年，静态1.90%，昨日出现5BP升水，有8300w申购，投资价值凸显。

截至2025年11月5日 15:00，公司债ETF(511030)上涨0.02%， 实现10连涨。最新价报106.61元。拉长时间看，截至2025年11月5日，公司债ETF今年以来累计上涨1.43%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手10.1%，成交23.78亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至11月5日，公司债ETF近1月日均成交21.97亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达235.47亿元，创近1年新高。

份额方面，公司债ETF最新份额达2.21亿份，创近半年新高。

从资金净流入方面来看，公司债ETF近10天获得连续资金净流入，最高单日获得1.46亿元净流入，合计“吸金”4.30亿元，日均净流入达4300.07万元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。公司债ETF前一交易日融资净买额达4264.77万元，最新融资余额达4541.74万元。

截至11月5日，公司债ETF近5年净值上涨13.33%。从收益能力看，截至2025年11月5日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为59/21，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为78.96%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年11月5日，公司债ETF近3个月超越基准年化收益为2.44%。

截至2025年10月31日，公司债ETF近1个月夏普比率为1.81。

回撤方面，截至2025年11月5日，公司债ETF近半年最大回撤0.28%，相对基准回撤0.04%。回撤后修复天数为29天。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年11月5日，公司债ETF近1月跟踪误差为0.012%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

内容来源：有连云