7月27日，小盤股快速拉升，1000期指主力合約迅速拉升，截至10時，IM2208合約漲0.7%，中證1000ETF(512100)翻紅漲0.29%。
專業人士稱，中證1000股指期貨預計最大的資金需求將來自中性策略的空頭對沖需求與結構化産品的多頭對沖需求，而基于現貨ETF最常用的策略之一為期現套利。當股指期貨在大幅升水時，通過相同標的ETF與股指期貨對沖，在股指期貨交割收斂前賣出現貨並平倉期貨，獲得期貨前期的升水收益。目前可供選擇的標的中，中證1000ETF(512100)的規模和流動性均較為適宜。
來源：發布易
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