8月4日，午後兩市震蕩走弱。截至13時50分，中證1000期指主力合約(IM2208)跌1.44%至6815.2點，較現貨指數貼水擴大至74.7點，分紅後年化貼水率高達-23.25%。中證1000ETF(512100)跌0.69%，日内振幅達1.88%。成交放量，近20億，近5日成交額合約117億。
業内人士稱，當下不少量化對沖基金的主要策略之一是α交易，機構可以做多現貨ETF、做空IM，這樣加劇了中證1000股指期貨的貼水，深貼水又催生了期現套利交易。目前看來，相比上證50、滬深300和中證500，中證1000指數的貼水程度更甚，收益空間也相對更可觀。
來源：發布易
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