收益新「債」見，公司債ETF(511030)實現8連漲

上周債市表現偏強，機構人士指出，背後重要的原因就是央行重啓買債對債市信心的加持；而本周除了基金贖回新規的可能影響之外，多數利空均已出盡，因此債市可以繼續樂觀一些，而歷史上統計數據也顯示11月債市下行的概率更高，核心關注點就是降息預期的重啓，因此操作上可以適當加久期；對於信用而言，上周科創債ETF的規模流出已經逐步企穩，結合信用利差長期在低位徘徊的現實，建議繼續關注科創債指數成分券的利差壓縮機會，現階段仍不建議信用加久期，可做適度短久期信用下沉。公司債ETF當前久期1.95年，靜態1.90%，可以作為短久期高評級信用債的交易工具。

截至2025年11月3日 15:00，公司債ETF(511030)上漲0.03%， 實現8連漲。最新價報106.56元。拉長時間看，截至2025年11月3日，公司債ETF今年以來累計上漲1.39%。

流動性方面，公司債ETF盤中換手8.41%，成交19.72億元。拉長時間看，截至11月3日，公司債ETF近1月日均成交21.89億元。

規模方面，公司債ETF最新規模達234.53億元，創近1年新高。

份額方面，公司債ETF最新份額達2.20億份，創近半年新高。

從資金淨流入方面來看，公司債ETF近8天獲得連續資金淨流入，最高單日獲得1.46億元淨流入，合計「吸金」3.43億元，日均淨流入達4282.42萬元。

數據顯示，槓桿資金持續佈局中。公司債ETF最新融資買入額達386.82萬元，最新融資餘額達275.91萬元。

截至11月3日，公司債ETF近5年淨值上漲13.34%。從收益能力看，截至2025年11月3日，公司債ETF自成立以來，最高單月回報為1.22%，最長連漲月數為9個月，最長連漲漲幅為3.80%，漲跌月數比為59/21，年盈利百分比為83.33%，月盈利概率為78.94%，歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年11月3日，公司債ETF近3個月超越基準年化收益為2.67%。

截至2025年10月31日，公司債ETF近1個月夏普比率為1.81。

回撤方面，截至2025年11月3日，公司債ETF近半年最大回撤0.28%，相對基準回撤0.04%。回撤後修復天數為29天。

費率方面，公司債ETF管理費率為0.15%，託管費率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年11月3日，公司債ETF近1月跟蹤誤差為0.012%。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數(總值)淨價指數，為多角度反映人民幣債券市場的走勢，中債金融估值中心有限公司將於6月15日發佈中債-中高等級公司債利差因子指數，該指數以主體和債項評級AAA的上交所公司債為基礎，按照中債市場隱含評級分為三組並以利差因子進行細分，可作為投資中高等級公司債的業績比較基準和投資標的。中債-中高等級公司債利差因子指數的財富指數代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點值為100，包含待償期分段子指數，每季度第一個銀行間市場工作日調整指數成分券。

内容來源：有連雲