MSCI就構建新冠肺炎疫情因子發佈研究報告

5月12日，國際指數公司MSCI就構建新冠肺炎疫情因子發佈研究報告。MSCI方面稱，研究採用三種方法(累計因子收益率、市場敏感度和因子收益主要成分分析)計算新冠肺炎疫情因子，該因子由現有風格和行業因子線性組合計算而成，對此因子暴露程度高的公司或會在新冠肺炎疫情下跑赢大市。上述方法顯示，新冠肺炎疫情因子對醫療健康、必需消費品、規模和利潤因子的暴露度為正值，而對航空公司、消費者服務、槓桿和beta因子的暴露度為負值。