復盤歷史數據，發現：2010年至今（2020年除外），三月初重要會議前後，A股市場通常呈現出一定的「日歷效應」，即：整體呈現上漲趨勢。
具體來看，A股市場通常呈現出「上漲-震蕩-二次上漲」的日歷效應，滬深300等寬基指數通常有更大概率在會前一周上漲，在會後5-8個交易日内震蕩，並在大約8-10個交易日後重回升勢。
截至目前，全市場跟蹤滬深300指數的ETF産品數量多達30只，其中，費率最低、跟蹤誤差最小的為滬深300ETF華夏（510330.SH）。滬深300ETF華夏（510330.SH）於2013年上市，運作成熟、流動性好、成交效率高，也是機構和個人投資者的熱門選擇，管理人華夏基金，權益ETF年均規模連續21年位於行業第一。
内容來源：有連雲
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