等待債市反轉，公司債ETF(511030)回撤穩定貼水少可直接申購參與

機構等待債市反轉，8月理財規模進一步增長。盡管七八月份股市大漲，但這兩個月理財規模超季節性增長，合計增量約2.3萬億左右。其中，8月理財規模增量約0.25萬億，現金類、非現金純債、固收增強、混合類規模均正增長，非現金純債增量過千億。最新理財規模幾乎站上了33萬億之歷史新高。只不過，理財主要投資2Y以内的信用債，對債市利好不夠大。不過，債市穩定後，理財可能會拉長久期。

截至2025年9月9日 15:00，公司債ETF(511030)多空膠著，最新報價106.11元。拉長時間看，截至2025年9月9日，公司債ETF近半年累計上漲1.08%。

流動性方面，公司債ETF盤中換手9.92%，成交22.66億元。拉長時間看，截至9月9日，公司債ETF近1周日均成交22.47億元。

規模方面，公司債ETF最新規模達228.55億元。

資金流入方面，公司債ETF最新資金流入流出持平。拉長時間看，近5個交易日内，合計「吸金」2.63億元。

數據顯示，槓桿資金持續佈局中。公司債ETF前一交易日融資淨買額達441.52萬元，最新融資餘額達775.31萬元。

截至9月9日，公司債ETF近5年淨值上漲13.65%。從收益能力看，截至2025年9月9日，公司債ETF自成立以來，最高單月回報為1.22%，最長連漲月數為9個月，最長連漲漲幅為3.80%，漲跌月數比為58/20，年盈利百分比為83.33%，月盈利概率為79.38%，歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年9月9日，公司債ETF近3個月超越基準年化收益為2.84%。

回撤方面，截至2025年9月9日，公司債ETF近半年最大回撤0.19%，相對基準回撤0.08%。

費率方面，公司債ETF管理費率為0.15%，託管費率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年9月9日，公司債ETF近1月跟蹤誤差為0.013%。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數(總值)淨價指數，為多角度反映人民幣債券市場的走勢，中債金融估值中心有限公司將於6月15日發佈中債-中高等級公司債利差因子指數，該指數以主體和債項評級AAA的上交所公司債為基礎，按照中債市場隱含評級分為三組並以利差因子進行細分，可作為投資中高等級公司債的業績比較基準和投資標的。中債-中高等級公司債利差因子指數的財富指數代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點值為100，包含待償期分段子指數，每季度第一個銀行間市場工作日調整指數成分券。

内容來源：有連雲