中國央行報告稱銀行對信貸風險惡化有抗沖擊能力 應關注地方債務等風險

日期:2018年11月2日 下午7:54
中國央行報告稱銀行對信貸風險惡化有抗沖擊能力 應關注地方債務等風險

中國央行周五發布《中國金融穩定報告(2018)》稱,於2018年上半年開展了銀行業壓力測試,以評估商業銀行在不利沖擊下的穩健性狀況。其中,償付能力敏感性壓力測試結果顯示,雖然銀行體系對整體信貸風險惡化有一定的抗沖擊能力,但非債券類投資、地方政府債務、房地產貸款、表外業務等領域風險需引起關注。

報告並稱,償付能力宏觀情景壓力測試結果顯示,20家大中型商業銀行資本充足水平較高,總體運行穩健;信用風險是主要風險來源,市場風險影響有限。

以下為專題“銀行業壓力測試”主要內容:

2018年上半年,人民銀行組織開展了2018年度銀行業壓力測試,測試對象選取部分(20家)2017年末資產規模在5 000億元以上的大中型商業銀行,基於2017年末的資產負債等數據,評估商業銀行在不利沖擊下的穩健性狀況。測試內容包括償付能力宏觀情景壓力測試、償付能力敏感性壓力測試和流動性風險壓力測試。

(一)償付能力宏觀情景壓力測試

償付能力宏觀情景壓力測試結果顯示,20家大中型商業銀行資本充足水平較高,總體運行穩健。輕度和重度沖擊下,參試銀行整體核心一級資本充足率從9.08%分別下降至8.48%和7.08%,一級資本充足率從9.79%分別下降至9.14%和7.75%,資本充足率從12.44%分別下降至11.57%和10.23%。

輕度沖擊下,有5家參試銀行未通過壓力測試;重度沖擊下,約半數參試銀行未通過壓力測試。需要註意的是,巴塞爾協議Ⅲ框架下2.5%的儲備資本要求是資本緩沖要求,不屬於監管最低資本要求。國際上,壓力測試的通過標準也通常不包括儲備資本要求。若按國際通行做法在壓力測試通過標準中剔除儲備資本要求,輕度和重度沖擊下,僅有1家和2家參試銀行未通過償付能力宏觀情景壓力測試。

信用風險是主要風險來源,市場風險影響有限。重度沖擊下,20家參試銀行整體資本充足率降幅中,超過80%來自於信用風險損失的影響,其中關鍵因素是壓力情景下貸款質量惡化,不良貸款率上升。

市場風險對銀行資本充足水平影響較小,重度沖擊下,銀行賬戶利率風險、債券專項市場風險和匯率風險分別導致參試銀行整體資本充足率下降0.21、0.17和0.005個百分點。

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(二)償付能力敏感性壓力測試

銀行體系對整體信貸風險惡化有一定的抗沖擊能力。截至2017年末,20家參試銀行沖擊前整體不良貸款率為1.46%,在整體不良貸款率上升100%的輕度沖擊下,參試銀行整體資本充足率將從12.44%降至11.90%,下降0.54個百分點;在整體不良貸款率上升300%的中度沖擊下,參試銀行整體資本充足率降至10.79%,下降1.65個百分點;在整體不良貸款率上升700%的重度沖擊下,參試銀行整體資本充足率降至8.48%,下降3.96個百分點。

部分重點領域風險值得關註。償付能力敏感性壓力測試結果顯示,非債券類投資、地方政府債務、房地產貸款、表外業務等領域風險需引起關註。

在非債券類投資賬面余額損失5%的沖擊下,20家參試銀行整體資本充足率從12.44%降至11.13%,其中,9家銀行資本充足率不達標。在地方政府債務不良資產率增加15個百分點的沖擊下,參試銀行整體資本充足率下降至10.84%,5家銀行資本充足率不達標。

在房地產開發貸款不良貸款率增加15個百分點,購房貸款不良貸款率增加10個百分點的沖擊下,參試銀行整體資本充足率下降至11.33%,4家銀行資本充足率不達標。在表外業務敞口余額的15%發生墊款的沖擊下,參試銀行整體資本充足率下降至11.52%,4家銀行資本充足率不達標。

(三)流動性風險壓力測試

本次流動性壓力測試設置了較為覆雜的壓力指標,分別考察了未來7天、30天和90天3個時間窗口下流動性風險壓力因素對銀行資產負債現金流缺口的影響。

測試結果顯示,在輕度壓力情景下,20家參試銀行全部通過測試,其中17家雖存在不同程度缺口,但可通過質押或出售合格優質流動性資產進行彌補。在重度壓力情景下,有13家參試銀行通過測試,7家在全部可動用的合格優質流動性資產耗盡後仍無法彌補缺口,未通過測試。其中,未通過8~30天時間窗口測試的有4家,未通過31~90天時間窗口測試的有3家。

壓力測試旨在測試商業銀行在極端情景下的風險狀況,並不代表對參試銀行未來流動性狀況的預測。本次流動性壓力測試的重度壓力情景中,負債端流失率的設置遠比流動性覆蓋率(LCR)框架的設置更為審慎,特別是加重了或有融資義務的流失率,一些項目的賦值甚至是LCR框架下流失率的10倍以上。

此外,目前《商業銀行流動性管理辦法》中的LCR等監管指標仍處於實施過渡期階段,隨著達標要求逐步推進,銀行可變現的合格優質流動性資產規模將進一步增加,預計同等壓力情景下其流動性狀況會有所改善。

路透北京11月2日 

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