公司債ETF(511030)，給您的信用債投資效率加速升級

信用債ETF日度跟蹤顯示總規模4932億元，單日下降6.9億元，其中基準做市ETF下降4.6億元、科創債ETF下降2.3億元；加權久期中位數3.3年。流動性：整體成交金額1902億元，平均單筆成交額498萬元（基準做市592萬元、科創債525萬元）；換手率中位數35.8%。估值情況：收益率中位數1.84%，貼水率中位數-20.5BP（基準做市-28.2BP、科創債-16.9BP）。

上周債市受央行買債利好推動連漲3日，但之後受公募銷售費用新規即將落地傳聞影響後開啓調整模式，較多債券ETF遭遇單日大額淨贖回，但整體規模仍小幅增長。規模排名靠前的基金分別是海富通短融ETF（690.73億，保持第1）、博時可轉債ETF（577.32億，保持第2）、富國7-10政金ETF（436.34億，保持第3）、鵬揚30年國債ETF（334.44億、保持第4）、海富通城投債ETF（268.95億、保持第5）和平安公司債ETF（239.04億、保持第6）。值得注意的是上周信用債也開啓調整模式，平安公司債ETF（511030）規模卻逆勢流入4.70億，究其原因與産品自身定位短久期（1.95年），靜態高（當前1.90%），有升水（周均0.02%），回撤小（今年以來-0.50%），與其他信用債ETF差異化定位錯位競爭，有獨特的優勢和核心競爭力有關。

截至2025年11月10日 15:00，公司債ETF(511030)上漲0.04%，最新價報106.59元。拉長時間看，截至2025年11月10日，公司債ETF今年以來累計上漲1.41%。

流動性方面，公司債ETF盤中換手7.43%，成交17.82億元。拉長時間看，截至11月10日，公司債ETF近1月日均成交21.39億元。

規模方面，公司債ETF最新規模達239.68億元，創近1年新高。

份額方面，公司債ETF最新份額達2.25億份，創近半年新高。

從資金淨流入方面來看，公司債ETF近13天獲得連續資金淨流入，最高單日獲得3.55億元淨流入，合計「吸金」8.56億元，日均淨流入達6586.68萬元。

截至11月10日，公司債ETF近5年淨值上漲13.30%。從收益能力看，截至2025年11月10日，公司債ETF自成立以來，最高單月回報為1.22%，最長連漲月數為9個月，最長連漲漲幅為3.80%，漲跌月數比為59/21，年盈利百分比為83.33%，月盈利概率為79.00%，歷史持有3年盈利概率為100.00%。截至2025年11月10日，公司債ETF近3個月超越基準年化收益為2.60%。

截至2025年11月7日，公司債ETF近1個月夏普比率為1.31。

回撤方面，截至2025年11月10日，公司債ETF近半年最大回撤0.28%，相對基準回撤0.04%。回撤後修復天數為29天。

費率方面，公司債ETF管理費率為0.15%，託管費率為0.05%。

跟蹤精度方面，截至2025年11月10日，公司債ETF近1月跟蹤誤差為0.012%。

公司債ETF緊密跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數(總值)淨價指數，為多角度反映人民幣債券市場的走勢，中債金融估值中心有限公司將於6月15日發佈中債-中高等級公司債利差因子指數，該指數以主體和債項評級AAA的上交所公司債為基礎，按照中債市場隱含評級分為三組並以利差因子進行細分，可作為投資中高等級公司債的業績比較基準和投資標的。中債-中高等級公司債利差因子指數的財富指數代碼為CBC00701，基期為2015年6月30日，基點值為100，包含待償期分段子指數，每季度第一個銀行間市場工作日調整指數成分券。

内容來源：有連雲