9月21日,两市低开,震荡运行。截至上午收盘,中证1000期指主力合约(IM2210)涨0.08%至6377点,较现货指数贴水收窄至-60.3点,一度贴水约-85点;中证1000ETF(512100)跌幅收窄至0.5%,一度跌1.51%;放量明显,半日成交13.1亿,引领两市股票ETF。
有分析指出,基差方面,IM上市以来基差出现高波动现象。远端合约年化基差率较为平稳,在10%附近波动;而近月合约年化基差率波动较大,于9%~15%宽幅波动。目前来看,IM与IC基差之差较上市之初已有所走阔,目前IM贴水较IC深约6%。
来源:中国财富通
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