中證1000股指衍生品進入首個交割日中證1000ETF(512100)盤中波動加劇振幅達1.3%

日期：2022年8月19日上午10:56

8月19日為中證1000股指IM2208期貨合約及MO2208期權合約的最後交易日暨交割日，為中證1000股指衍生品上市以來首個交割日。截至10時30分，中證1000期指主力合約(IM2208)跌0.80%至7293點，較現貨指數貼水-6.35點。中證1000ETF(512100)先揚後抑跌0.84%，盤中振幅達1.30%。交投活躍，成交額超4.2億。

東證期貨指出，IM上市交易第三周，持倉量從上周五的6.0萬手增加至6.3萬手，環比增加5.4%，成交量則未出現明顯增加；當季與下季合約持倉占比繼續增加，會員持倉多空淨頭寸維持負值，表明空頭套保資金在持續進入建倉。IM的當季合約剔除分紅年化基差率與IC之差基本穩定在2-3%的水平。IM成交持倉量未達到IC的水平之前，空頭與多頭建倉節奏易對IM基差帶來擾動。