又一個風險偏好的觀察指標出現了異動

日期:2019年1月7日 上午10:09

2019年的第二個交易日,一組關鍵的風險衡量組合發生了異常,都說瑞雪兆豐年,可惜的是這樣異常的變動怕是隱含了2019年將註定不太平啊;

AUDJPY

1個小時之内,澳元瞬間下跌超過3%,日元瞬間漲幅接近4%

澳元VS日元絕不是簡單的一組交叉匯率,這對組合屬於大類資產配置中間非常關鍵的一組觀察數據,它的變動基本就是用匯率去衡市場風險偏好的重要方法,它和VIX和市場風險之間有著重要的關聯,可以說是一個重要的FICC大類資產觀察的指標;

很多人稱叫澳元日元拆倉,但很少有人仔細的去思考澳日的組合含義,我之前有跟大家分享過,這里面就直接放上鏈接就好了:

 推薦鏈接 :

https://wallstreetcn.com/premium/articles/3232914

也可以在2016年的2月份我在微博上發過一篇日記《30年的風險偏好》鏈接:http://media.weibo.cn/article?id=2309403938441917261726,中去尋找詳細的解釋了AUDJPY這組匯率對在FICC大類資產中隱含的含義;

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付鵬的財經世界

「金融是件專業的事情,投資不是拍腦袋決定的」 - 記錄是一種維持連續思考最好的方式,我是付鵬,這是我眼里的財經世界。

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